Вообще, я бы вам не советовал использовать эту возможность, так как пользователям более понятны для понимания стандартные курсоры, они к ним привыкли.

Итак, курсор на сайте изменяется с помощью css команды cursor и потом значение, а они есть следующие:

auto - все курсоры будут стандартные, то есть по умолчанию.
help - курсор, указывающий на то, что для этого объекта есть справочная информация. Обозначается в виде обычного курсора со знаком вопроса.
default - привычная стрелка.
crosshair - крестик, плюсик, "+".
pointer - курсор в виде указательного пальца. Он появляется, когда наводишь на ссылку.
e-resize, ne-resize, nw-resize, n-resize, se-resize, sw-resize, s-resize, w-resize - это курсоры, которые обозначают возможность перемещения какого-то края объекта.
wait - этот курсор говорит о том, что следует подождать. Обозначается в виде часиков или кружочка.
text - курсор, который обозначает выделенный текст. Похож на вертикальную линию "|".
move - курсор, который определяет объект для перемещения.

Все выше перечисленное это стандартные курсоры. Чтобы было более понятно, я бы хотел привести пример:

div.help { cursor : help; }

Если вам потребуется подгрузить свой курсор, то вам необходимо в качестве значения cursor указать url(путь к курсору), потом запятая и стандартное значение, например, crosshair (крестик). То есть должно получится так:

*{url('mycross.cur'), crosshair;}

В качестве изображения курсора можно использовать файлы форматов: CUR, ANI, SVG.